Strategii profitabile pe Forex

De David Rodriguez, Strategist Cantitativ, Traducerea si adaptarea Mihai Iacob pt. Forex Optim Invest si FxTrader

Rezumat: pentru majoritatea traderilor forex, cea mai buna perioada pt. tranzactionare o reprezinta orele in care este activa piata din Asia. Perechile valutare europene, cum ar fi EUR/USD, dau cele mai bune rezultate.


Analizand tranzactiile efectuate de zeci de mii de clienti FXCM, precum si vorbind cu si mai multi clienti in cursul seminariilor web, prin email sau pe Twitter, este evident ca majoritatea traderilor forex sunt ceea ce se numeste “trader de range”. Este de asemenea evident ca multi dintre acestia au dificultati in a avea succes pt. ca tranzactioneaza in perioada gresita din zi.
Majoritatea traderilor forex ar trebui sa tranzactioneze catre sfarsitul sedintei din USA, in timpul sedintei din Asia sau chiar si la inceputul sedintei de tranzactionare din Europa – in principiu intre 2 PM si 6 AM ora de Est (New York), adica 7 PM pana la 11 AM ora UK.

Traderii ar trebui sa evite sa tranzactioneze in timpul perioadei cele mai active din zi. De ce? Am studiat mii de tranzactii si am vazut ce functioneaza si ce nu. Iata mai jos un grafic cu tranzactiile profitabile desfasurate pe conturile FXCM pentru 5 dintre cele mai populare perechi valutare, aranjate in functie de ora:


Strategii profitabile pe Forex

“Profitability By Time Frame – Top 5 Traded Pair – Eastern Time” = Profitabilitatea in functie de timp – Top 5 perechi tranzactionate – Ora de Est
“Hour of Day (New York Time)” = Ora (dupa Ora New York-ului)

Puteti remarca faptul ca exista o corelatie cu volatilitatea scazuta din timpul acestor ore. Exista tendinta ca trederii sa aiba cele mai bune rezultate in timpul volatilitatii scazute din sesiunea de tranzactionare din Asia:

Strategii profitabile pe Forex

“Average Hourly Moves by Hour of Day in EURUSD” = Miscarea medie pe ora, in functie de ora din zi, pt. EURUSD
“Hour of Day in Eastern Time (New York)” = Ora in functie de ora de Est, (New York)
“Average Pips” = Media Pipsi
“Asia Session” = Sesiunea din Asia

Acest lucru se datoreaza faptului ca majoritatea traderilor forex utilizeaza strategii de tranzactionare in range – cumpararea valutelor supra-vandute in zona de suport si vanzarea valutelor supra-cumparate in zona de rezistenta. Aceasta strategie are rezultate bune in perioade cu volatilitate scazuta, atunci cand nivelurile de suport si rezistenta functioneaza. Traderii de range pot suferi pierderi semnificative atunci cand nivelurile de suport sau rezistenta sunt sparte, ceea ce se intampla de obicei in timpul orelor celor mai active de tranzactionare din zi.

Conteaza ora la care tranzactionez?

Da, conteaza foarte mult.

Am construit o strategie care se apropie foarte mult de modelul tader-ului tipic. (Puteti gasi o descriere completa a strategiei la sfarsitul acestui articol). Am simulat performanta strategiei pentru perechea EUR/USD 24 de ore pe zi pt. ultimii 10 ani. Iar rezultatul nu a fost bun.

Performanta Strategiei de range pe baza RSI pt. Euro/Dolar, tranzactionand 24 de ore
Strategii profitabile pe Forex
Sursa: Strategy Trader FXCM

Dar, odata ce adaugam factorul timp, lucrurile devin interesante. Sa presupunem ca ati stabilit ca regula sa tranzactionati doar in timpul perioadelor cu volatilitate scazuta. Urmatorul grafic ne arata aceeasi strategie, pentru aceeasi perioada de timp, dar fara deschiderea de pozitii in timpul orelor cu volatilitate mare, adica intre 6 AM si 2 PM, Ora de Est (11 AM si 7 PM ora Londrei). Diferenta este majora:


Strategia RSI pe EUR/USD, restrictionata sa tranzacioneze doar intre 2 PM si 6 AM, ora de Est.
Strategii profitabile pe Forex
Sursa: Strategy Trader FXCM

Tranzactionand conform strategiei de range, doar intre orele 2 pm si 6 am, ora de est, trader-ul tipic ar fi avut mult mai mult succes in timpul ultimilor 10 ani decat trader-ul care a ignorat ora de tranzactionare.

Dar alte perechi valutare?
Desigur, nu toate valutele se comporta in acelasi mod. De ex., Yen-ul japonez este mai volatil in timpul sesiunii de tranzactionare din Asia, in comparatie cu Euro sau Lira Sterlina, avand in vedere ca acestea sunt orele de lucru din Japonia.

Share/Bookmark

Un comentariu:

Blogger spunea...

eToro is the best forex broker for new and advanced traders.